Идеальный аукцион: за что присудили Нобелевскую премию по экономике-2020

Фото: Tumblr.com

Экономическая теория и практика

Когда один из авторов работы по теории аукционов Роберт Уилсон узнал, что ему и его другу Милгрому присудили Нобелевскую премию, то бросился звонить другу, чтобы сообщить об этом. Но не смог дозвониться —  Милгром в это время еще спал. Тогда Уилсон вышел из дома, перешел улицу и стал звонить другу в дверь, чтобы сообщить новость лично. «Я почувствовал себя как в XIX веке», — рассказывает Уилсон.

Это удивительный человек и уникальный ученый, потому что ему удалось не только удостоиться признания своих научных изысканий, но и создать научную школу, которая выпускает нобелевских лауреатов. Трое студентов Уилсона получили Нобелевскую премию. (На самом деле премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля не есть Нобелевская премия, поясняет сайт Нобелевского комитета. Центральный банк Швеции учредил ее лишь в 1968 году. С тех пор она присуждается в соответствии с теми же принципами, что и Нобелевские премии).

В 2020 году премию присудили за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

— Главный критерий — это применение фундаментальной научной теории на практике, — рассказывает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Челноков.

«Премию по экономике дают лишь спустя долгое время после написания ключевых работ, которые отмечает Нобелевский комитет. Востребованность исследования становится понятна, когда получает много цитирований и порождает волну последующих исследований, — поясняет экономист. 

Лауреаты 2020 года начали разрабатывать свои теории еще в 1960-80-х годах. По словам Александра Челнокова, премия по экономике, в отличие от премий по другим дисциплинам, не подвержена влиянию текущих событий: «Это признание вклада, и хорошо, если экономист успевает дожить до премии. Так, например, Тверски наверняка получил бы премию вместе с Канеманом в 2002, но умер раньше». 

Фото: Tumblr.com

Случаются ли аукционы в жизни простых людей?

Многим кажется, что они не пользуются аукционами. Действительно, большинство людей не участвует в аукционах произведений искусства или полезных ископаемых. Но на самом деле мы каждый день сталкиваемся с другими аукционами: например, заходим в интернет, видим контекстную рекламу. Оказывается, такие гиганты, как Google или ВКонтакте показывает нам рекламу именно на основании аукциона между рекламодателями.

— Контекстная реклама продается через аукцион не только Google, Яндексом и другими, — рассказывает Александр Челноков. — Для частных лиц есть аукционные площадки типа EBay, где можно продать или купить на аукционе разные предметы. Есть модель трудоустройства, как двойного аукциона, где работник называет минимальную оплату, на которую согласен, а работодатель — максимальную цену, за которую готов нанять работника. Основной вопрос в этой модели — состоятся ли все взаимовыгодные сделки в равновесии.

При чем тут теория игр

Теория аукционов — это частный пример теории игр. Впервые ее описали в классической книге 1944 года Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн «Теория игр и экономическое поведение».

«Все работы по теории аукционов используют в качестве математического аппарата теорию игр с неполной информацией. Чтобы, например, найти ожидаемую доходность того или иного типа аукциона, составляется теоретическая модель игры — взаимодействия участников. Находят равновесия в этой игре, изучают их свойства», — объясняет Челноков.

В игре участники преследует свои интересы, например, стремятся увеличить прибыль или получить ценный ресурс. Их поведение можно описать математическими законами. Чем больше количество участников, тем больше вариантов их действий, тем сложнее расчеты. Но все равно их стратегия поддается описанию, даже если количество вариантов стремится к бесконечности, как в шахматах или аукционах. 

Фото: Cnbc.com

Продажа котят тоже может быть аукционом

Если относиться к аукциону, как к игре, то можно сказать, что его целью является увеличение прибыли для организатора аукциона и распределение ресурса оптимальным образом для общества. «Оптимальным» понимается такое распределение, когда ресурс получит тот игрок, который распорядится им наилучшим образом, и общество получит долговременную прибыль. Это похоже на объявление о продаже котят, когда пишут «отдам котёнка в лучшие руки».

Для покупателей на аукционе цель — получить редкий ресурс, при этом не переплатить за него, чтобы не подпасть под «проклятие победителя». Этот термин означает ситуацию, когда победитель может заплатить за товар гораздо больше, чем готовы заплатить за него другие покупатели. 

Если менять правила проведения аукциона, то можно влиять на стратегическое поведение участников и результаты торгов. С точки зрения теории аукционов, его результат зависит от трех факторов. Первый это правила аукциона, то есть, являются ли ставки открытыми или закрытыми, сколько раз участники могут участвовать в аукционе, какую цену платят победители, и так далее. Второй фактор — это цена за товар. Третий касается того, какую информацию о товаре имеют все участники аукциона.

— Теория аукционов очень близка к практике, — говорит Александр Челноков. В огромной степени этому способствовали фундаментальные исследования Уилсона и Милгрэма. В 1960-х годахх они описали четыре главных, наиболее простых и известных форм аукциона:

1. Английский аукцион, так называемый «открытый аукцион с повышением цены». Это классический аукцион, его правила знают все: аукционист называет начальную цену, участники последовательно повышают её и тот, кто готов назначить наибольшую, покупает товар.

2. Голландский аукцион с противоположной логикой. Продавец называет сверхвысокую цену, и понижает ее, пока не появится покупатель. Много веков так продавали тюльпаны в Голландии.

3. Закрытый аукцион первой цены, когда участники не знают, какую цену назвали другие. Это нужно, чтобы найти цену для  уникального товара: участники подают ставки в конвертах и тот, кто предложил наибольшую ставку, получает лот.

4. Закрытый аукцион второй цены или «аукцион Викри» (имя исследователя, который его описал). Как в предыдущем случае, участники не знают ставок друг друга. Покупает товар тот, кто назвал наибольшую цену, но платит за неё не ту сумму, которую назвал сам, а меньшую — ту, которую назвал его конкурент. Казалось бы, тут организатор аукциона теряет часть денег. Но это условие помогает участникам называть большую сумму, чем они были бы готовы назвать при других условиях. 

Фото: Cnbc.com

За что наградили Уилсона и Милгрома

По словам Александра Челнокова, пионером в исследовании теории аукционов был Уильям Викри, лауреат Нобелевской премии по экономике 1996 года. Он построил математическую модель для сравнения доходов продавца при проведении аукционов всех четырех типов. Это произошло еще в начале 1960-х годов, то есть 50 лет назад. Ученый показал, что выручка продавца во всех этих аукционах будет одинаковая. Правда, при условии, что каждый участник аукциона имеет собственную оценку предмета, которая не меняется с приобретением дополнительной информации.

Например, продавец алмазов хочет купить необработанный алмаз, чтобы потом продать бриллиант. У него есть конкуренты, которые также хотят купить алмазы дешевле, чтобы получить большую прибыль в конце. Готовность покупателей платить за товары зависит от информации о количестве алмазов, их качестве и ожидании того, сколько будут стоить готовые бриллианты через какое-то время. Аукционы могли бы происходить более рационально, если бы каждый участник имел информацию о мнении других участников, но в том-то и дело, что каждый предпочитает скрывать свою информацию.

Пол Милгром в своих работах начала 1980-х годов предложил математическую модель для аукциона, где присутствует как собственная оценка покупателя, так и объективная оценка качества предмета, которая участнику неизвестна. Он сделал вывод, что наибольшую прибыль приносит тот формат, когда участники аукциона имеют наиболее полную информацию. Значит, во время аукциона продавец должен раскрывать всю информацию, даже если она неблагоприятна.

Роберт Уилсон первым создал основу для анализа аукционов с общими ценностями и описал, как участники торгов ведут себя в таких обстоятельствах. В своих классических работах 1960-1970 годов он описал оптимальную стратегию торгов на аукционе одной цены, когда истинная стоимость неизвестна. Участники аукциона будут предлагать цену ниже, чем на самом деле готовы заплатить, чтобы избежать неудачной сделки и не пострадать от «проклятия победителя». 

Блестящий успех с аукционом радиочастот

Когда продаётся не один, а несколько предметов и стоимость их необъективна, а зависит от различных факторов, задача организаторов аукциона усложняется.

Практическая реализация этой научной теории блестяще оправдалась в начале 1990-х годов. Тогда в США, а потом и во всём мире увеличился спрос на радиочастоты в связи с развитием информационных технологий. Частоты — редкий ресурс. Он имеет большую значимость для передачи информации: интернета, сотовой связи, радиопередач и так далее.

Сегодня кажется очевидным, что радиочастоты продаются на аукционах, но еще 30 лет назад это было иначе. Тогда Федеральная комиссия по коммуникациям США распределяла радиочастоты почти бесплатно с помощью простой лотереи.

Иногда использовался метод «конкурса красоты»: компании стремятся показать чиновникам, что более всех достойны получить ту или иную частоту. Компании тратили огромные деньги на лоббирование своих интересов, но от продажи частот правительство получало минимальную цену.

Фото: Мария Строганова

«"Конкурс красоты" используется в статье как противоположность аукциону. В госзакупках в России, например, тоже возможны процедуры аукциона или конкурса. В случае аукциона победитель определяется только на основе предложенной цены, а в случае конкурса — на основе всей информации об участнике», — объясняет Александр Челноков.

В 1993 году правительство США решило продавать частоты с помощью аукционов. Возникла проблема, как создать такой аукцион. Нужно было согласовать интересы правительства, мобильных операторов и общества. В 1994 году правительство США попросило ученых создать правила нового «идеального аукциона» частот.

Милгром и Уилсон удачно применили свои теоретические разработки на практике. Экономисты предложили многоходовый аукцион, когда все частоты продавались одновременно. Участники могли делать ставки на много объектов за один раунд и одновременно получали всю информацию о ценах, которые предложили их конкуренты. Были созданы условия, при которых участники не могли скрыть свою информацию.

Этот аукцион принес 20 млрд долларов прибыли бюджету США. Затем этот формат применялся в многих странах по всему миру и применяется до сих пор.

Аукционы в России

В советское время аукционы считали «буржуазным пережитком», и почти не использовались (за исключением торгов пушниной и лошадьми с участием иностранных покупателей). Они начали возрождаться только с началом Перестройки. «Сейчас аукционы активно используются в госзакупках, тендерах по закупкам в крупных компаниях, на оптовом рынке электроэнергии и так далее», — рассказывает Александр Челноков.

Аукционы используются и в хозяйственной жизни. Создать идеальный аукцион поможет фундаментальная наука.